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2019年02月13日

控制选项:移动仓库

变更是可选交易中非常重要的技术。
根据各种市场趋势,仓位合约移动。如果操作良好,则会产生乘数效应。如果操作不好,那将是一半的努力,以前的利润和资本将会丢失。
以下是几种不同的情况:
在第一种情况下,当您处于上升趋势时,您将获得更多利润。
由于从五月到2017年上证50 ETF的六月,此案是一个持续的增长或较明显的上升趋势,低行使价的合同将被转发到合同的主要价格的走高。
移动头寸的具体规则如下(以看涨期权为例)。
首先,基本的方面,技术方面和趋势,更可以被看作是一个很好的或曲折的市场,第二,合同的低价是2-3次较大的波动过剩,如我有钱从仓库。第三,除非您有信心,否则头寸金额不到原始期权合约利益的三分之一。四,市场将上升得更快,但仍当它是趋势,但你可以改变的1000-2000元的合同,200-500元的合同,以获得更多的收益,资金的分配要注意,你是在合同5深值TH您将无法买到所有的瞬间交换位置很重要,当暂时中止?期间存货调整的周期调整小,它是低我将从事物转向更高的事物。目前,高收益价格合约大幅下跌。随着市场的上涨,两个合约基本上都呈现出相同的增长,距离越来越近。当高阻价格移动到该位置时,如果执行价格低于执行价格或大幅下跌,它将被放弃。因此,必须将底部位??置结构保持为金字塔形式。
在第二种情况下,当侧面或小侧面减小时,损耗减小。
改变它在市场中的横向或小幅下降,如果没有愿意减仓的位置,以减少损失的价值,较高行使价的实际值的合同或固定值的原始值你必须。临时
关于职位移动的具体规则如下。
首先,在2017年11月初,有必要在11月份以2850的价格完成合约,并在11月份调动合约2750。旁
减少两个位置和时间值的损失可以节省大部分力量,并且可以在市场改善时推动第一步。
第二种是将仓库转换为必要的仓库操作,例如购买固定头寸库存仓位,在2800年11月购买合同,更换仓库义务,在2800开始合同。11月,从失去头寸的临时价值到winValue的时间位置
该表显示期权合约下跌的下降。
在第三种情况下,当月的合同将转移到下个月的合同。
为了避免伽玛的大幅波动,有些人习惯于在合同到期之前将本月的合同变更为下个月的合同。最安全的方法是逐渐改变位置并一点一点地移动直到转弯完成?享受大伽玛并避免大伽玛引起的大波动。
此外,如果当月期权合约中的剩余价值很小,则无效,等待最后交割的机会,并直接恢复下个月的合约。
(作者:宁波川益投资管理有限公司)
(编辑:吴小林HF 106)